ریسک اعتباری – اندازه‌ گیری و مدیریت

مهم ترین ریسکی که سازمانهای مالی با آن مواجه اند ریسک اعتباری است، که مهم ترین عامل ایجاد مشکل و سردر گمی است، هم برای بانکداران، هم برای سرمایه گذاران و حتی برای متخصصان امور مالی. کتاب ریسک اعتباری: اندازه گیری و مدیریت به شما کمک می کند که با تمام جنبه های ریسک اعتباری آشنا شوید و بخش اعظم فنون و الگوهای جدید شناسایی، سنجش، پایش و نظارت مبتنی بر بانکداری را در اختیارتان قرار می دهد تا بتوانید به کمک آنها دریابید سازمانتان تا چه حد در معرض ریسک قرار دارد. در ضمن، این کتاب درآمدی بر الگوهای ارزیابی ریسک اعتباری را در اختیارتان قرار می دهد و متمرکز است بر ابزارها و تکنیکهای مدیریت ریسک اعتباری در سطح خرده فروشی (شیوه های درجه بندی اعتبار مشتری)، و همچنین در سطح اوراق بهادار (الگوهای اوراق اعتباری).

فهرست این کتاب بصورت زیر است:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات ریسک و مدیریت ریسک
ریسک و انواع آن در صنعت بانکداری
تعریف بانک و بانکداری
تعریف ریسک
طبقه بندی ریسک
ریسک اعتباری
ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
توصیه ها و اصول کمیتة بال دربارة مدیریت ریسک
فصل دوم: مدلهای اندازه گیری ر یسک اعتباری در سطح اشخاص و شرکتها
تاریخچة شکل گیری مدلهای امتیازدهی اعتباری
ادبیات امتیازدهی اعتباری
تعریف امتیاز اعتباری
اطلاعات اعتباری
علتها و ضرورت استفاده از امتیازدهی اعتباری
مزایای مدلهای امتیازدهی اعتباری
محدودیتهای امتیازدهی اعتباری
پیش نیازهای امتیازدهی اعتباری
فرایند ایجاد مدلهای امتیازدهی
انواع مدلهای امتیازدهی
دیدگاههای مختلف دربارة انواع مدلهای امتیازدهی اعتباری
مدلهای آماری
مدلهای پارامتری
مدلهای ناپارامتری
روشهای غیرآماری
فصل سوم: مدلها و روشهای ارزیابی صحت عملکرد مدلها ی امتیازدهی اعتباری
کلیات
علتهای ارزیابی مدل
معیارهای صحت طبقه بندی
تخمین نرخهای خطای مدل
نمونه گیری برای داده های آموزش مدل و داده های آزمون مدل
حجم و اندازة داده های آزمون و داده های یادگیری مدل
معیارهای عملی ارزیابی مدلهای طبقه بندی
روشهای ارزیابی قدرت تمایز مدل
محاسبة زیان مورد انتظار طبقه بندی نادرست یا تابع هزینه
تعیین حد آستانه
تعیین کارایی و صحت مدل از روی نمودار
تحلیلهای نموی
بیان مسئله و گردآوری اطلاعات و داد ه ها (مطالعة موردی )
تعریف هدفهای مدلهای امتیازدهی و طبقه بندی ریسک
آماده کردن داده ها و اطلاعات
فرایند ارزیابی
صحت طبقه بندی
معیارهای تجربی
مقایسة مدلهای امتیازدهی با سیستم رتبه بندی
فصل چهارم: مطالعات موردی مدلهای امتیازدهی
سیستمهای رتبه بندی خارجی
کلیاتی مرتبط با مؤسسات رتبه بندی خارجی و رتبه های آنها
مؤسسة فیر ایزاک
سیستمهای رتبه بندی داخلی
مطالعة موردی در بخش کشاورزی تایلند
نگاهی اجمالی به کشورهای جهان در رابطه با متغیرهای معمول مورد …
متغیرهای مرسوم مورد استفاده در امتیازدهی اعتباری
مثالی از یک نرم افزار ساده امتیازدهی اعتباری
فصل پنجم: مدلهای اندازه گیری ریسک پورتفوی اعتباری
تاریخچة مدلهای پورتفوی
سیستمهای محاسبة ذخیرة سرمایة اقتصادی به روش سنتی
مدلهای « کردیت پورتفولیو ویو »
کلیات مدل « کردیت پورتفولیو ویو »
دیدگاه شبیه سازی کلان برای به دست آوردن ماتریس انتقال
دیدگاه شبیه سازی کلان برای مدل پیش بینی نکول
ماتریس انتقال شرطی
یک مثال از پورتفوی با دو دارایی
مزیتها و محدودیتهای مدل
192 « کردیت متریکس/ کردیت ور » مدل
کلیات روش بازاری پورتفوی
مفهوم ارزش در معرض خطر
مدل « کردیت متریکس »
مدل « کا ام وی »
تخمین ارزش دارایی (VA ) و نوسان بازده دارایی (σA )
تشخیص وقوع نکول با استفاده از دیدگاه مرتون (ارتباط بین وامها و اختیار )
محاسبة فاصلة نکول
فراوانی نکول مورد انتظار به عنوان پیش بینی کنندة نکول
مدل محاسبة همبستگیهای نکول و فراوانی نکول هم زمان
مدل محاسبة همبستگی بازده دارایی
محاسبة زیان مورد انتظار و غیرمنتظرة پورتفوی
224 « کا ام وی » نتیجه گیری مدل
225 « کا ام وی » ضعفها و مزیتهای مدل
مدل « کردیت ریسک پلاس »
کلیاتی در مورد مدل
چهارچوب مدل محاسبة زیان ناشی از نکول …
مثال کاربردی
مزیت و محدودیتهای مدل
فصل ششم: مقایسة مدلهای پورتفوی اعتباری
خلاصة مدلهای اندازه گیری ریسک اعتباری در سطح پورتفوی
مدل « کردیت متریکس »
مدل « کا ام وی »
مدل « کردیت پورتفولیو ویو »
مدل « کردیت ریسک پلاس »
مقایسة مدلها از جهات مختلف
تعریف ریسک
عوامل ریسک
نوسان یا انحراف معیار وقایع اعتباری
همبستگی وقایع اعتباری
نرخهای پوششی
دیدگاه کمی
پیوستها
پیوست 1: متغیرهای مورد استفاده مرتبط با افراد حقیقی و حقوقی در
متغیرهای مربوط به افراد حقوقی
متغیرهای مربوط به افراد حقیقی
پیوست 2: معیارهای مورد استفاده در امتیازدهی اعتباری
معیار6c
معیار LAPP
معیار5p
پیوست 3: متغیرهای مالی
نسبتهای نقدینگی
نسبتهای فعالیت
نسبتهای سرمایه گذاری
نسبت سودآوری
پیوست 4: انواع کارایی
مفهوم کارایی
اندازه گیری کارایی
انواع کارایی از دیدگاه فارل
پیوست 5: جزئیات روش احتمال خطی
تخمین تابع احتمال خطی
پیوست 6: جزئیات مدل لاجیت
تخمین مدل لاجیت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
تخمین مدل لاجیت با استفاده از روش حداکثر درست نمایی
آزمونها و آماره های اختصاصی مدل لاجیت
بررسی اثر نهایی هر متغیر
تفسیر ضرایب مدل
پیوست 7: جزئیات روش تحلیل ممیزی
روش کار با مدل
تبدیل امتیازها به احتمالهای نکول
پیوست 8: جزئیات روش شبکه های عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی چندلایه (MLFN)
مدل شبکه چندگانه (PNN)
پیوست 9: جزئیات روش الگوریتم بازگشتی
طرز کار الگوریتم ت قسیم بندی بازگشتی
پیوست 10 : جزئیات روش تحلیل پوششی داده ها
انتخاب مجموعه مشاهدات یا انتخاب جامعه و نمونة آماری
تعیین ابعاد مالی اصلی
تصفیه نسبتهای مالی مناسب برای به دست آوردن مؤلفه های مالی اصلی
کلیاتی در خصوص تحلیل عاملی
انتخاب نسبتهای مالی نهایی با توجه به نظر یات کارشناسی در اشتراکات اساسی
محاسبة رتبه های اعتباری به روش تحلیل پوششی داده ها
رساندن بنگاههای ناکارا به مرز کارایی (مجموعه مرجع)
اعتباربخشی با رگرسیون
مزایای روش تحلیل پوششی داده ها
محدودیتهای DEA
نرم افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
منابع
واژه نامه